經典指標:SAR算法和應用股市十萬個為什么

經典指標:SAR算法和應用

  SAR又叫拋物線轉向指標,是一種經典的判斷股市轉勢和頂底的指標。以下我們來看下SAR指標的算法和應用,看下這種經典指標是怎么指示買賣點以及市場情況的。

  假設參數為(N,2,20)

  首先要確定是漲勢還是跌勢,并且得出起算點。有多種不同的確定方法,這里略過。

  一、漲勢中算法

  1.漲勢中第一步,假設時間段是t

  那SAR(t)等于前面N個時間段(即,t-N,……,t-1時間段)中的最低價格。

  如果SAR(t)大于t時間段的最低價L(t),則發生跳轉,在下一個時間段時進入跌勢;

  如果SAR(t)不大于t時間段的最低價L(t),在下一個時間段時進入漲勢第二步;并且,極值Ep(t)等于最近N個時間段(即t-N+1,……,t時間段)的最高價格;Af(t)=0.02。

  2.漲勢中的第二步,時間段是t+1

  SAR(t+1)=SAR(t)+Af(t)*(Ep(t) – SAR(t))。

  如果SAR(t+1)大于t+1時間段的最低價L(t+1),則發生跳轉,在下一個時間段時進入跌勢;

  如果SAR(t+1)不大于t+1時間段的最低價L(t+1),,進入漲勢下一步;并且,極值Ep(t+1)等于最近N個時間段(即t-N+2,……,t+1時間段)的最高價格;如果該時間段的最高價,即H(t+1)比前面N個時間段(即,t-N+1,……,t)的最高價高,則AF(t+1)=AF(t)+0.02,否則,AF(t+1)=AF(t)。

  3.接下來,在后面的時間段t+2,t+3,……,上重復漲勢第二步中的算法,直到發生跳轉為止。另外,AF的最大值是0.2。

  二、跌勢中的算法

  1.跌勢中第一步,假設時間段是t

  那SAR(t)等于前面N個時間段(即,t-N,……,t-1時間段)中的最高價格。

  如果SAR(t)小于t時間段的最高價H(t),則發生跳轉,在下一個時間段時進入漲勢;

  如果SAR(t)不小于t時間段的最高價H(t),在下一個時間段時進入跌勢第二步;并且,極值Ep(t)等于最近N個時間段(即t-N+1,……,t時間段)的最低價格;Af(t)=0.02。

  2.跌勢中的第二步,時間段是t+1

  SAR(t+1)=SAR(t)+Af(t)*(Ep(t) – SAR(t))。

  如果SAR(t+1)小于t+1時間段的最高價H(t+1),則發生跳轉,在下一個時間段時進入漲勢;

  如果SAR(t+1)不小于t+1時間段的最高價L(t+1),,進入跌勢下一步;并且,極值Ep(t+1)等于最近N個時間段(即t-N+2,……,t+1時間段)的最低價格;如果該時間段的最低價L(t+1),比前面N個時間段(即,t-N+1,……,t)的最低價低,則AF(t+1)=AF(t)+0.02,否則,AF(t+1)=AF(t)。

  3.接下來,在后面的時間段t+2,t+3,……,上重復跌勢第二步中的算法,直到發生跳轉為止。另外,AF的最大值是0.2。

  市場上的SAR算法有許多中,大體結構和上面的算法差不多,但在下面的某個或某幾個方面和上面的算法不同。由于漲勢和跌勢中的算法都是對稱的,下面只說明在漲勢中不同之處。

  一、第一步中的SAR(t)的確定算法不同。有的算法是把前一個波段(即前面的整個跌勢波段)中的最低價格作為SAR(t)的值。

  (下面假設當前時間段是t+m時間段。)

  二、EP的確定算法不同。有的算法是把從t時間段到t+m時間段,即本波漲勢(即本個上漲波段)中到t+m時間段為止的所有時間段,的最高價格作為EP(t+m);還有的算法是把t+m時間段的最高價作為EP(t+m)。

  三、加速因子調整的觸發條件不同。有的算法是是當本時間段中的最高價H(t+m)大于本波漲勢中前面所有時間段中的最高價時,調整加速因子;有的算法是當當本時間段中的最高價H(t+m)大于本波漲勢中前一個時間段中的最高價H(t+m-1)時,調整加速因子。

  四、跳轉的時間不同。上面的算法中,當t+m時間段的SAR(t+m)大于t+m時間段的最低價L(t+m)時,在下一個時間段發生跳轉,即在下一個時間段進入跌勢;而有的算法是當t+m時間段中的價格小于SAR(t+m)時,立刻(馬上)發生跳轉,即在t+m時間段就進入跌勢,這時SAR(t+m)的值也發生了變化,按照跌勢中第一步中的算法來確定。

  五、加速因子調整的時間不同。

  上面的算法中,如果在t+m時間段滿足了調整加速因子的觸發條件,在計算SAR(t+m)時仍然使用調整前的加速因子來計算,而將調整后的加速因子用于SAR(t+m+1)的計算。有的算法是,如果在t+m時間段中的某個時間點上滿足了調整加速因子的觸發條件,那就立刻使用調整后的加速因子來計算SAR(t+m),也就是說, SAR(t+m)馬上發生了變化。(還有一種算法似乎是前面兩中算法的折中,有兩個條件:(1)計算本波漲勢中第二時間段SAR(t+1)時的加速因子一定是0.02;(2)計算某時間段SAR(t+m)的加速因子與計算前一時間段SAR(t+m-1)的加速因子之差小于等于0.02。當t+n時間段中(在這里使用t+n是為了與t+m區別開來,以免混淆或誤解;這里的t+n也是指當前時間段)某時間點的價格大于本波漲勢中前面所有時間段中的最高價時,如果滿足前面兩條件,馬上調整加速因子并計算新的SAR(t+n),否則就在計算完本時間段的SAR(t+n)之后(實際上就是對SAR(t+n)不做改變)再調整加速因子,并用于下一個時間段的SAR(t+n+1)的計算。)

  實際觀察

  一、文華財經軟件在計算漲勢第一步中的SAR(t)時,是將前面的跌勢波段中的最低價作為SAR(t)的值。

  二、文華財經在計算漲勢第二步中的SAR(t+1)時,所用的加速因子都是0.02。

  問題

  一、SAR方法較常用的日SAR還是某分鐘的SAR?

  二、怎樣檢驗哪一種算法或者哪一組參數更好用?


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